Uma aplicação de séries temporais na arrecadação do ICMS do Estado da Paraíba

Abstract

O presente trabalho tem como intuito verificar as melhores maneiras de modelar os dados a uma série temporal e prever os valores de arrecadação do ICMS no Estado da Paraíba. Para o deflacionamento dos dados na série usamos o IGP-DI. As previsões foram calculadas usando o algoritmo de alisamento exponencial de Holt-Winters, tanto o aditivo como o multiplicativo, e também o método de modelagem de Box-Jenkins, SARIMA e SARIMAX. Todas as previsões foram geradas com 1 e 5 passos a frente, e os valores das somas dos quadrados erros foram a forma de avaliar quais os melhores valores previstos. Na modelagem SARIMAX foram acrescentadas algumas variáveis para verificar se estas afetariam de alguma forma em suas previsões, porém todos os modelos mostram uma boa capacidade de previsão, com intervalos de valores bem próximos, apresentando diferenças também não tão gritantes em seus erros relativos.