Análise de séries temporais: Um estudo de casos sobre cheques compensados

Abstract

Em um mercado financeiro competitivo, que cresce aceleradamente, com mudan ças que vão, desde a substituição de moedas até a cria ção de novas e promissoras formas de neg ócio, a instituição "Banco", que tem como principal fundamento, a arrecada ção de lucros, busca se preparar antecipadamente, para enfrentar as oscila ções de cada per íodo. Com isso, este trabalho aborda uma an álise estatí stica baseada na compensa ção de cheques, visando dar embasamento estat ístico para que se possa prever informações futuras que auxiliem as institui ções nas tomadas de decisões. Com a aplica ção feita na s érie temporal observada (cheques compensados no estado da Paraí ba), foi poss ível identi ficar o comportamento não estacion ário, sazonalidade de 12 meses e tendência decrescente. Com a utiliza ção da metodologia de Box e Jenkins, nos passos de identi fica ção, estima ção, diagn óstico e previsão, e com o aux ílio do software R (R core team, 2011), foi sugerido, a identi cação do modelo, com o uso do processo interativo auto.arima, no entanto, não foi satisfat ório. Optou-se então pela sele ção do modelo de forma empí rica, utilizando-se das fun ções de autocorrelação e autocorrela ção parcial, que indicou poss í veis modelos que bem representassem os dados, comparou-se através da representação gr a ca do teste de Ljung-Box, a hip ótese de ru do branco, e como o principal objetivo da análise e prever valores futuros, o modelo foi eleito com base na medida de precisão MAE, que apresentou um BIC moderado. Com isso o modelo selecionado foi um SARIMA multiplicativo de ordem (3,1,0) (2,0,2), com uso de constante e apenas uma diferença simples.