Impacto da pandemia de covid-19 na IBOVESPA: uma análise estatística com modelos de machine learning Prophet e AutoARIMA

Abstract

Esse trabalho analisou o impacto da pandemia de covid-19 no ano de 2020 nas ações brasileiras utilizando o indice bovespa e identificou valores atípicos nos dados, também observou uma tendência de estabilidade nos anos seguintes indicando recuperação econômica. A sazonalidade nos padrões regulares foi identificada e representada em um gráfico de linha, destacando as piores medianas nos meses de junho e julho. Foram utilizados modelos Prophet e autoARIMA para previsões, e os resultados foram avaliados usando várias métricas de erro, entre eles o RMSE, MAE, SMAPE, MAPE, MASE e RSQ. Embora o modelo Prophet tenha apresentado melhor desempenho com os dados diferenciados, o modelo AutoARIMA apresentou melhor desempenho com os dados originais e transformados com log1p. O estudo é relevante para entender o impacto da pandemia nas ações brasileiras e como os modelos de previsão podem ser usados para ajudar na tomada de decisões.